FGV Quant Insights
Every month, FGV Quant brings together in one issue the most relevant things we follow in quantitative finance, on LinkedIn and here on the site.
Issues are published in Portuguese only.
Sep 2026SummaryIn Portuguese
Coluna convidada de Bruno Drezza (Vault Capital) sobre por que risco é uma estimativa, não um número: VaR, Expected Shortfall e EWMA vs. FHS-GARCH aplicados ao Bitcoin. Também: Merton, volatility targeting e Margin Call.
11 issues found
Aug 2026
Dados alternativos e imagens de satélite como fonte de sinal, o perfil de Benjamin Graham e a desalavancagem de um fundo de IA de cerca de US$ 45 bilhões.
Jul 2026
Arbitragem entre mercados de previsão (Kalshi e Polymarket), o desempenho dos hedge funds quantitativos no 1º semestre e o perfil de David E. Shaw.
Jun 2026
Long straddle e a diferença entre volatilidade implícita e realizada, o perfil de Eugene Fama e a aquisição da Composer pela SoFi.
May 2026
Especial sobre inteligência artificial no mercado financeiro (do machine learning aos LLMs), factor investing (inclusive no Brasil) e o perfil de Robert Almgren.
Apr 2026
Coluna de Mauro Shinzato (Giant Steps Capital) sobre risk budgeting na alocação institucional, quality investing, as perdas dos fundos macro e o perfil de Jim Simons.
Mar 2026
A alta das "ações lixo" e o aperto que ela impõe aos fundos sistemáticos, a estratégia de baixa volatilidade (Betting Against Beta) e o perfil de Edward Thorp.
Nov 2025
Momentum, as vendas de fundos trend-following, Asness e Paleologo sobre IA na gestão, coluna de Mauro Shinzato sobre sinal e ruído e o perfil de Marcos López de Prado.
Oct 2025
Mean reversion e o z-score, as perdas diárias dos fundos sistemáticos em outubro, coluna de Mauro Shinzato sobre factor investing e o perfil de Ernest P. Chan.
Sep 2025
Arbitragem de volatilidade, o "sangramento lento" dos fundos sistemáticos, a compra da KX pela TA Associates e coluna de Mauro Shinzato (Giant Steps Capital) sobre custos de transação.
Jun 2025
Pairs trading e o teste de Dickey-Fuller, a Baiont e a IA no trading chinês, os reguladores diante da IA em alta frequência e o perfil de Cliff Asness.
May 2025
A primeira edição: o papel da cópula gaussiana na crise de 2008, o teste da BlackRock com machine learning de cognição quântica em high yield e o perfil de Jim Simons.
Every issue follows a recurring structure.