Da pesquisa à prática

Competições

Times da liga em desafios universitários de finanças quantitativas.

Projetos

Por semestre: pesquisas com gestoras parceiras, o fundo fictício da liga e os projetos destaque de cada ciclo de trainees.

Fundo fictícioProjeto contínuo desde 2025.2

FGV Quant Capital

O fundo fictício da liga, em operação desde julho de 2025: simula a rotina de uma gestora quantitativa com dados reais, estratégias validadas internamente (Pairs Trading e Momentum) e estrutura completa em Python.

Equipe atual

Equipe atual: Antônio Freitas (líder), João Henrique Cunha, Carolina Yumi, Valentina Fantozzi, Maria Lucia Lucatelli

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1. 2026.2Em andamento

   • Avantgarde Asset Management

     Projeto com a Avantgarde Asset Management

     Nossos membros juntarão dois trabalhos realizados no semestre anterior sobre redundância informacional dos fatores de risco no mercado acionário brasileiro e sobre o impacto da volatilidade do fluxo de caixa operacional no retorno futuro das ações em um só e irão estudar se os fatores representantes possuem poder preditivo.

     

     Integrantes: Enrique Ernandes (líder), Rebeca Lavalle, Luiz Henrique Lopez, Maria Júlia Bongiovanni

   • Vault Capital

     Projeto com a Vault Capital

     Nossa equipe, juntamente com membros da FEA.Dev e do Insper Quantitative Finance, vão desenvolver uma estratégia quantitativa para operar com criptoativos. Assim, ao longo do desafio, os membros precisam pesquisar, modelar e testar para implementar uma operação neste universo com alto rigor.

     

     Integrantes: Pedro Berta (líder), Bianca Campos, Helena Minns, Bernardo Suplicy

   • B3

     Projeto com a B3

     Nossa equipe, em parceria com a B3, e juntamente com membros da FEA.Dev e Insper Quantitative Finance, operarão como uma mesa de high frequency trading, e desenvolverão uma estratégia quantitativa para executar ordens de compra e venda na bolsa de valores em frações de segundo.

     

     Integrantes: Marina Silva (líder), Fernando Suguimoto, Maria Eduarda Boone, João Vitor Henrique

   • Projeto independente

     Projeto independente

     Nossos membros adaptarão uma pesquisa desenvolvida no mercado estrageiro para estimar um sistema de demanda por ações no Brasil usando as carteiras dos fundos de ações informadas à CVM para precificá-las.

     

     Integrantes: Rodrigo Ciofi (líder), Enrico Poggi, João Menezes, Kirghean Pacheco

2. 2026.1

   • Em parceria com Avantgarde Asset Management

     Quantas dimensões tem o zoo? Redundância informacional entre características de retorno

     Para as ações do IBRA entre 2010 e 2024, PCA e clustering hierárquico sobre 45 características candidatas do factor zoo mostram que cerca de 11 a 12 dimensões genuinamente distintas bastam: 12 componentes explicam 82% da variância e 11 clusters emergem do dendrograma.

     CH

     Integrantes: Calebe Howang, Pedro Berta, Vitor Guardiano

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   • Em parceria com Avantgarde Asset Management

     Volatilidade de fundamentos no mercado acionário brasileiro

     Inspirado em Huang (2009), testa se a volatilidade histórica do fluxo de caixa operacional prevê retornos no IBrA. A estratégia long-short entre os decis extremos rendeu 90,5% acumulados de 2012 a 2022 após custos e aluguel: acima do Ibovespa, abaixo da Selic.

     

     Integrantes: Carolina Yumi, João Menezes

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3. 2025.2

   • Em parceria com Avantgarde Asset Management

     Regimes focados em alocação e investimento dinâmico por fatores no mercado acionário brasileiro

     Replicação e adaptação, para o mercado acionário brasileiro (2000–2024), de uma metodologia que define regimes como períodos em que um fator supera persistentemente outro: um modelo com penalização de trocas de regime rotula a amostra e um XGBoost, com variáveis financeiras e macro, prevê o regime fora da amostra para decidir a alocação.

     AFKLLOLPRKTO

     Integrantes: Arthur Formiga, Kevin Lima, Luisa Obara, Luis Poliseli, Rodrigo Kandir, Théo Ogier

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   • O fator Momentum na B3

     Estudo da persistência de tendências nos preços, testado com dados reais da B3: lógica do fator, formação dos portfólios e resultados.

4. 2024.2

   • Em parceria com Avantgarde Asset Management

     Pairs Trading no setor de utilidade pública

     Implementação de Pairs Trading em ações de utilidade pública, com cinco anos de backtest e seleção de pares por cointegração de Engle-Granger, Dickey-Fuller aumentado e distância euclidiana. Apresentado à gestora em março de 2025.

     HVMBAPJSRZ

     Integrantes: Hugo Villanova, Marcelo Bettarello, Antonio Paiva, João Schmitt, Rosa Zhu

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5. 2024.1

   • Em parceria com Constância Investimentos

     Modelo preditivo para a taxa de juros

     Projeto semestral em parceria com a Constância Investimentos.

     GDDNPPEKCM

     Integrantes: Gabriel Daud, Diego Natel, Paula Pécora, Ellen Kim, Célika Matsui

   • Em parceria com Constância Investimentos

     Inteligência artificial e estudo de eventos para trading

     Projeto semestral em parceria com a Constância Investimentos.

     HMJPPMHB

     Integrantes: Henrique Motta, Juan Puzzo, Paula Maluf, Henri Boteon