FGV Quant Insights
Todo mês, a FGV Quant reúne em uma edição o que acompanhamos de mais relevante em finanças quantitativas, no LinkedIn e aqui no site.
Set 2026Resumo
Coluna convidada de Bruno Drezza (Vault Capital) sobre por que risco é uma estimativa, não um número: VaR, Expected Shortfall e EWMA vs. FHS-GARCH aplicados ao Bitcoin. Também: Merton, volatility targeting e Margin Call.
11 edições encontradas
Ago 2026
Dados alternativos e imagens de satélite como fonte de sinal, o perfil de Benjamin Graham e a desalavancagem de um fundo de IA de cerca de US$ 45 bilhões.
Jul 2026
Arbitragem entre mercados de previsão (Kalshi e Polymarket), o desempenho dos hedge funds quantitativos no 1º semestre e o perfil de David E. Shaw.
Jun 2026
Long straddle e a diferença entre volatilidade implícita e realizada, o perfil de Eugene Fama e a aquisição da Composer pela SoFi.
Mai 2026
Especial sobre inteligência artificial no mercado financeiro (do machine learning aos LLMs), factor investing (inclusive no Brasil) e o perfil de Robert Almgren.
Abr 2026
Coluna de Mauro Shinzato (Giant Steps Capital) sobre risk budgeting na alocação institucional, quality investing, as perdas dos fundos macro e o perfil de Jim Simons.
Mar 2026
A alta das "ações lixo" e o aperto que ela impõe aos fundos sistemáticos, a estratégia de baixa volatilidade (Betting Against Beta) e o perfil de Edward Thorp.
Nov 2025
Momentum, as vendas de fundos trend-following, Asness e Paleologo sobre IA na gestão, coluna de Mauro Shinzato sobre sinal e ruído e o perfil de Marcos López de Prado.
Out 2025
Mean reversion e o z-score, as perdas diárias dos fundos sistemáticos em outubro, coluna de Mauro Shinzato sobre factor investing e o perfil de Ernest P. Chan.
Set 2025
Arbitragem de volatilidade, o "sangramento lento" dos fundos sistemáticos, a compra da KX pela TA Associates e coluna de Mauro Shinzato (Giant Steps Capital) sobre custos de transação.
Jun 2025
Pairs trading e o teste de Dickey-Fuller, a Baiont e a IA no trading chinês, os reguladores diante da IA em alta frequência e o perfil de Cliff Asness.
Mai 2025
A primeira edição: o papel da cópula gaussiana na crise de 2008, o teste da BlackRock com machine learning de cognição quântica em high yield e o perfil de Jim Simons.
Cada edição segue uma estrutura recorrente.